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FRM备考攻略分享

    由于最初巴塞尔协议的初衷是银行风险管理,而二级又偏重于操作实践(较一级更接近现实工作),对于不是风险专业或者较资深风险管理工作经验的人来说,建议先从巴塞尔入手,学习巴塞尔协议内容,适应一级和二级的转换,逐步建立整体整体风险框架,然后依次CR、MR、OR最后IR。金融时事每年都会有新话题的加入,建议利用零碎时间学习整理,做好个人笔记。学习完一遍基础,再从头再次巩固Basel Accord、CR、MR、OR等。
 
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    具体来看:
 
    1、巴塞尔协议
 
    在巴塞尔协议中,监管文件,表面条理性差,实则内在逻辑强,且与现实中银监会发布的监管政策联系最为紧密。备考策略如下:
 
    从巴塞尔协议产生的原因->现代监管三大支柱的完善->后金融危机时代,经验和教训->改进措施等。经过数次修订适应市场发展。按照修订原因,记录监管协议规则,建议按照风险类别归类整理记忆。
 
    2、信用风险
 
    信用风险,所涉及的知识点面广,细节多且都是重点。信用风险整个逻辑脉络按风险确认->计量->管理为主线。Basel II要求银行需采用内部评级法计量,备考策略如下:
 
    信用风险所有的知识体系都是围绕着PD*LGD*EAD来展开的,按照的逻辑去理解公式里的每一个参数。莫顿模型、spread、CVA这些内容属于计算量较大且理解困难的知识点,需要多加练习,另外exposure里的eMtM、EE、PFE、EPE、EEE、EEPE这些必考,区分名词意思。
 
    3、市场风险
 
    市场风险,相比于覆盖面广的信用风险,主要体现在自营业务的兴起。但现阶段,国内银行投资端品种较为集中(主要为债券投资)且对冲工具单一(利率互换)面临的风险因子主要体现在债券的久期、凸度; 及部分外汇、贵金属敞口。但基于混业经营的大背景和综合化的发展趋势,风险因子会逐渐多样复杂,这也决定衡量方法从标准法到内部模型法的演变。
 
    4、操作风险
 
    考试占比和巴塞尔加总合计25%,记忆科目,定量也简单。
 
    5、投资风险
 
    感觉投资风险还是比较难的科目,公式比较难理解,本身投资组合在现实投资中是一门比较广的学问,所以对于没有实际投资或者风控经验的人来说比较难理解,多做题练习。
 
    6、金融实事
 
    金融热点事件是每年都会修改更新的科目,内容由报刊文章、新闻热点组成。看以往经验结合自己实际经验,推荐并学习品职李斯克老师的喜马拉雅FM。合理做好笔记,以便后期进行突击记忆。建议:多看多练习。
 
    二级复习时间:
 
    建议每天平均2小时,周末可以多匀些,贵在坚持(协会给出的复习时间是250小时)
 
    二级难不难?
 
    肯定比一级难,二级出题思路比一级灵活,知识点比较宽泛,所以定量题能拿分的绝对不要失分,金融热点要多看多思考
 
    二级要不要带计算器?
 
    带
 
    要不要参加培训班
 
    看个人情况,定好复习计划并实施(比如说一周一个小进度,半个月一个大进度,一个月一总结之类的)比报班重要
 
    建不建议一二级一起考?
 
    不太建议,除非你有大把时间和基础。frm不像cfa,一年内搞定一级和二级即可。
 
    看了这些备考策略后,还有什么考友们觉得要补充的尽管来留言吧!
 
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